|
|
|
Yazar
|
:
MEMİŞ CAN YARDIMCI
|
|
|
Türü |
:
|
|
Baskı Yılı |
:
2023
|
|
Sayı |
:
82
|
|
Sayfa |
:
341-350
|
|
DOI Number: |
:
|
| Cite : |
MEMİŞ CAN YARDIMCI , (2023). TÜRKİYE İÇİN İŞSİZLİK SERİSİNİN DURAĞANLIK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: LİNEER VE LİNEER OLMAYAN YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ. Route Education and Social Science Journal , 82, p. 341-350. Doi: 10.17121/ressjournal.3467.
|
|
256 212
|
Özet
Zaman serisi analizlerinde kullanılan serinin özelliklerinin bilinmesi bir zorunluluktur. Serinin sahip olduğu yapısal kırılma, lineerlik durumu ve frekans sıklığına ilişkin bilgiler önemlidir. İşsizlik oranı serisinin durağanlık özelliklerinin belirleyerek iki ayrı sonuca elde ederiz: doğal işsizlik oranı ve işsizlik histerisi. Bu çalışma, Türkiye ekonomisine ilişkin işsizlik verisinin durağanlık özellikleri 2014 Ocak ve 2023 Ocak arası dönem için incelenmiştir. Yöntem olarak geleneksel, yapısal kırılmalı ve lineer olmayan birim kök sınamaları kullanılmıştır. Geleneksel, bir kırılmayı dikkate alan ve lineer olmayan birim kök testleri sonucunda işsizlik histerisinin geçerli olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, iki kırılmaya izin veren birim kök testi ve lineer olmayan aynı zamanda kırılmalara izin veren wavelet tipi birim kök testi sonuçları ise doğal işsizlik oranının geçerli olduğunu kabul etmektedir.
Anahtar Kelimeler
İşsizlik, Lineer Olmayan Birim Kök Testi, Lineer Olmayan ve Kırılmalara İzin Veren Wavelet Birim Kök Testi.
Abstract
It is a necessity to know the properties of the series that used in time series analysis. The information that series have like about structural break, linearity and frequency is important. With determination the stationarity properties of the unemployment rate series, we obtain two different results: natural unemployment rate and unemployment hysteresis. In this study, the stationarity properties of the unemployment data for the Turkish economy have been examined to cover the period between January 2014 and January 2023. Unit root tests that are conventional, structural break and nonlinear have been used as the method. As a result of conventional, one structural break and nonlinear unit root tests show that unemployment hysteresis is valid. Nevertheless, the results of the unit root test with two structural breaks and nonlinear wavelet-based unit root test with structural breaks accept that the natural unemployment rate is valid.
Keywords
Unemployment, Nonlinear unit root test, Nonlinear Wavelet Unit Root Test with Structural Breaks.
